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ミラートレーダー『おすすめストラテジーとポートフォリオ戦略』

2013.08.25 21:45(cms.tatsujin05)

私が考えるおすすめストラテジーとは?

デイトレ、スイング、スキャルなど、トレードスタイル別で選択。
おすすめストラテジー群で、ポートフォリオ戦略を組もう。

ストラテジーを選択するときに、「ポートフォリオ」という考え方を導入し、複数のストラテジーが相互に補完し合うことで、成績を向上させるようにしよう。私はストラテジー選択の際、トレードの時間的な分散を特に重視しています。その考え方と具体的な方法をご紹介します。

ざっくりとしたルールに沿って、おすすめストラテジーを選択

まず、「ポートフォリオ」を組むには、複数のおすすめストラテジーの選択が必要で、その選択もある程度ざっくりとしたルールのうえで選択するべきである。

ざっくりとしたルールとしたのは、ストラテジー選択をしていくうちに、「相関性」という厳密なルールで最終的にはふるいにかけるので、最初から厳密な選択をすると、「相関性」を調べる時点で選択肢がなくなってしまい、「ポートフォリオ」を組むどころではなくなってしまいます。これを避けるために、当初のルールはざっくりとしたものにするべきなのである。

「ざっくりと」という感覚的な言葉を使うと、よけいに基準がわからなくなってしまうかもしれないが、次にあげるようなルールで考えれば、納得していただけると思います。これが私が考えるおすすめストラテジーで、これを約4年続け、一定の利益を上げ続けているのでほぼ間違いはないと思います。

トレード・スタイルでストラテジーを分類

まず、ざっくりとしたルールのひとつは、対象ストラテジーのトレード・スタイルで分類するルールにすると良いだろう。

どういうことかというと、スイングなどの長期・中期のトレード・デイトレ、スキャルなどの短期のトレードと、3つのトレード・スタイルにストラテジーをわけて、これらを組み合わせる「ポートフォリオ」を組む方法である。

このルールで「ポートフォリオ」を組むと、大きな波動は長期のトレードで狙い、それよりも小さな波動を中期のトレードで狙い、もっとも小さな波動をゴツゴツと短期トレードで稼ぐスタイルの投資を目指すことができるので、うまい組み合わせができれば、資金効率がとてもよくなると考えることができるだろう。

二つ目は、運用対象通貨の違うストラテジーで分類するルールで、この場合、ストラテジー自身が同じロジックでも構わない。

ご存知のように、外国為替市場ではそのときどきで「円売り相場」というテーマになったり、「ドル買い相場」や「ポンド売り相場」など、ある通貨が中心となって動く相場が繰り返されており、市場ではそれを「相場のテーマ」として認識されているが、複数の対象通貨で運用することで、「相場のテーマ」に幅広く対応できるようにすることがポイントとなるのだ。

たとえば、「ユーロ/ドル」と「ポンド/円」と「ポンド/スイス」の組み合わせなどである。大まかにわけて、この二つのルールでの分類を考えます。

抽出期間は長めに

そこでまずは、前者の「トレード・スタイル」で分類するルールで、「ポートフォリオ」を組むことを考えて、ストラテジーの分類を行ってみよう。ストラテジーを分類するには、この「シストレ講座」で説明してきたように、「ミラートレーダー」から、ストラテジーのデータをエクセルなどの表計算ソフトで読み込めるようなファイルをダウンロードしよう。

今回は、各ストラテジーを「トレード・スタイル」で分類するので、「ミラートレーダー」に搭載されているすべてのストラテジーのデータをダウンロードする。

抽出期間は長めに

ただし、ここで注意したいのは、ダウンロードしたデータを後で分析に使用するために、データの抽出期間を長めに設定する。

とはいっても、あくまでもシステムトレードなので、ひとつのポジションを何年ももつようなトレードではあまり意味がないので、ここで「長期トレード」と考えるのは、長くても数力月のトレードを対象として考えるようにする。

そうすると、抽出期間は1年でも、十分に対応できるはずである。

「ミラートレーダー」のストラテジー選択画面で、抽出条件にある【期間】で、『過去12ヵ月』を選択し、その他の抽出条件は画像のように、『すべて』のままにして、一番下にある「検索ボタン」をクリックする。すると、画面にすべてのストラテジーが選択されるので、これを右上の「Xマーク」(古いバージョンのときはフロッピーディスクのマーク)をクリックして、データをダウンロードしよう。

ファイルは「perfomances.xml」というエクセルファイル形式で、お使いのパソコンに格納されるので、このファイル名をお好きなファイル名に変えておこう。

ファイル名を変えたら、このファイルをエクセルなどの表計算ソフトで開く。実は、「ミラートレーダー」に搭載されているストラテジーは、それぞれどのような「トレード・スタイル」であるかということを、個別の説明のページに書いてあるが、ひとつ一つのストラテジーを確認すると、膨大な時間がかかってしまうので、今回は、このダウンロードしたデータを使って、ストラテジーの「トレード・スタイル」を分類するようにしよう。

ストラテジーのトレード回数に注目

この分類をするには、各ストラテジーの「トレード数」に着目する。長期トレードならば、抽出するときに指定した期間の1年で、それほど多くはトレードしないはずで、逆に、スキャルピングなど短期の場合には、トレード数がものすごく多くなっているはずだ。

為替の世界では、1年の実働日数は約260日なので、この数字を目安として考えた場合には、長期のトレードは2日以上ポジションをもつという考えとして、トレード数が120回以下のものを選ぶのだ。

一方、スキャルピングなどの短期トレードは、少なくとも1日に2回以上のトレードをすると考えて、240回以上のトレード回数のものを選ぶ。

そして、トレード回数が120回より多く、240回よりも少ないものを中期のトレードとしてストラテジーの判断をするようにしよう。

いずれもプロフィット・ファクターが1以上(理想は1.5~3.0程度)あれば、1回あたりのトレードで利益が出ているストラテジーになるので、いい選択になるだろう。 1年で120回、240回以上トレード回数を重ね、プロフィット・ファクターが1.5以上のストラテジーはそうそうない。

このような視点で私はストラテジーを選んでいる。最近、私が自身のポートフォリオで選択している優良ストラテジーのいくつかをご紹介しておきたい。

私のおすすめストラテジー

  • 利益の利益チャートが右肩あがりのもの。
  • プロフィットファクターが1.5~3.0位のもの。
  • 取引回数が120~340回位のもの。

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